Доллар США23/0957.65(-0.57)
Евро23/0969.07(-0.19)

Новая методика оценки рисков

Новая методика оценки рисков – это очередное ноу-хау от Центробанка. И хотя многие участники кредитного рынка все еще изучают проект «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», Альфа-Банк уже использовал его на практике, хотя и не выявил никаких ключевых преимуществ. Напомним, в 2015 году банки могут получить право использовать новый подход к оценке рисков на практике, но для этого им необходимо пройти аттестацию регулятора. Впрочем, эксперты не уверены, что такая новелла будет целесообразной.

Новая политика ЦБ регламентирует внедрение в банки новой системы расчета величины кредитного риска уже с 2015 года. На данный момент кредиторы отправляют в ЦБ заявки на прохождение соответствующей аттестации, чтобы получить доступ к данной программе. Первым такую заявку подал Альфа-Банк, который и получил право протестировать программу. Но, как отметили его представители, при оценке рисков по новой системе не было выявлено никаких преимуществ, в том числе и обещанного регулятором эффекта экономии на капитале. И это с учетом того, что банк инвестировал в данный проект большие финансовые ресурсы – по предварительным данным ему это обошлось в сумму до 25 млрд. дол. 1 млрд. дол. капитала. Правда, в самом Альфа-Банке комментировать данную ситуацию отказались.

Ясно только одно – переход к новой методике связан только с решением кредитора полностью следовать требованиям Центробанка. Как отметил первый зампред Альфа-Банка Олег Сысуев, отношение к этому самое серьезное и хотя в руководстве были споры относительно внедрения программы, преобладала общая точка зрения, что не стоит отступать от требований «Базеля».

На данный момент в своей работе банки используют упрощенную процедуру оценки рисков по программе «Базель-2», за счет чего они довольно точно рассчитывают достаточность собственного капитала. Но на первом этапе доступ к новой системе получат далеко не все участники кредитного рынка, а только крупные его игроки, активы которых составляют не менее 500 млрд. руб. А это, по состоянию на 2014 год, всего лишь 12 коммерческих банков.

Следуя примеру Альфа-Банка, опробовать новую программу планируют и другие кредитные организации, которые имеют такую возможность. А вот Росбанк не хочет быть в числе пилотных банков, которые первыми перейдут на новую систему оценки рисков: в руководстве отметили, что необходимо сначала убедиться в эффективности данного проекта, а потом уже внедрять его в практику.

В любом случае использование инновационных подходов, которые основаны на внутренних рейтингах и оценке вероятности дефолта – это эффективный механизм, который позволит кредиторам с максимальной точностью понимать качество кредитного портфеля и оценивать эффективность менеджмента. Но, с другой стороны, использование внутренних рейтингов - это весьма рисковое мероприятие, ведь для этого потребуется более качественное планирование достаточности капитала, в связи с чем роль сценарного анализа стремительно возрастет. Соответственно, коммерческие банки, которые будут использовать методику ПВР, неминуемо столкнутся с высокой волатильностью утилизации капитала.